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              詹姆斯·莫里斯的學術遺產既是思想性的,又是方法論的

              張維迎 原創 | 2018-09-03 17:14 | 收藏 | 投票 編輯推薦

                詹姆士·莫里斯(James Mirrlees)于2018年8月29日因病與世長辭,享年82歲。伴隨舒伯特的音樂,他安詳地走了。他走得很匆忙。去年11月底他還去三亞的一個論壇做演講,我一個朋友在機場候機時遇到他,說他仍然很精神。12月12日他在香港的家中突然暈倒,被送到醫院緊急搶救。醫生診斷后說他得了腦炎,然后就開始接受治療。今年3月24日我去香港看他,他還約了幾位朋友在家里舉行了晚宴。雖然身體虛弱,但席間他還不時插話,和大家愉快地交流。我們都祝愿他早日康復,在即將卸任香港中文大學晨興書院院長后,按計劃回到劍橋,安度晚年。但治療效果并不像醫生預想的那樣有效,他的病情時好時壞。7月30日我再次去香港看他時,是在醫院的重癥監護室與他相聚。告別時我給了他一個擁抱,期待明年他生日的時候再到劍橋給他祝壽。沒有想到,這就是永別!8月1日他在醫護人員的陪同下乘坐飛機返回英國。正當大家期待他的身體能在家鄉得到更快康復時,劍橋的醫生診斷他得的是腦瘤。醫生說,他的生命只剩下幾個月的時間。不曾想到,實際上只有短短的三四周。他走得太快了,沒有給我再見他一次的機會。

                詹姆斯·莫里斯于1936年出生于蘇格蘭,與經濟學的鼻祖亞當·斯密是同鄉。他從小愛好數學,也覺得經濟學很有趣。1957年獲得愛丁堡大學數學碩士學位,1963年獲劍橋大學經濟學博士學位。此后曾任教劍橋,也曾到MIT任客座教授。1969年,年僅33歲就被正式聘為牛津大學的教授。那時牛津經濟學科內總共也就兩三個教授職位,獲得一個教授頭銜可不是件容易的事。更不思議的是,當時他并沒有有影響的論文公開發表,這或許說明當時牛津選拔人才有很好的機制 ,能夠發現優秀學者的潛質。從1969年起到1995年,莫里斯教授一直從教于牛津,任該校埃奇沃思講座經濟學教授,Nuffield 學院院士(我到Nuffield時,他已是該學院最資深的院士(senior fellow)。) 他還曾擔任過國際計量經濟學會會長、英國皇家經濟學會會長等職,是英國科學院院士、美國藝術與科學院院士。此外,他還兼任過卡拉奇巴基斯坦經濟開發研究所顧問,英國財政部政策最優委員會成員等職。1994年,由于感情甚篤的夫人去世,為了換個環境,他決定離開他工作過26年的牛津大學。1995年4月,他回到母校劍橋大學,擔任三一學院政治經濟學教授,2003年在該職位上退休。從劍橋大學退休后,他應聘擔任了香港中文大學晨興書院的創始院長,直到今年7月為止。

                是思想,又是方法論

                詹姆斯·莫里斯于1996年獲得諾貝爾經濟學獎,時年60歲。他獲獎的理由是對非對稱信息下激勵理論的開創性貢獻。他的貢獻既是思想性的,又是方法論的。

                非信息對稱指的是交易中當事人一方知道另一方不知道的信息,故又稱私人信息、不完全信息。非對稱信息大致可以分為兩類:一類是內生的非對稱信息,諸如當事人選擇什么樣的行動;另一類是指外生的非對稱信息,諸如交易當事人的能力、偏好等。前一類被稱為隱藏行動,導致道德風險;后一類被稱為隱藏知識,帶來逆向選擇。我們在現實中觀察到許多制度,就是人類為應對這兩類不對稱信息產生的問題而創造出來的。在這兩方面的研究中,莫里斯都做出了開創性的貢獻。

                首先,在隱藏行動理論方面,現在流行的委托-代理理論的模型化方法,就是莫里斯開創的。他1974-1976年間完成的三篇論文,奠定了委托--代理理論的基本模型框架。有意思的是,他1975年撰寫的那篇經典論文在他獲獎之前一直沒有公開發表,只有一個打印稿,甚至沒有寫完,他原計劃寫9節,但我們能看到的只有4節。但經濟學同行都尊重他論文的原創性。幾乎所有有關委托--代理模型的文獻,都會引用到這篇論文。這也許是經濟學家尊重知識產權的一個很好例子。我曾問過莫里斯教授,1975年那篇最重要的論文為什么不發表。他說,最初想在原稿基礎上做些修改,但后來由于種種原因耽誤了,同時有一些年輕人在他的啟發下發表了一些類似的論文,他也就作罷了。

                他說的年輕人,包括本特·霍姆斯特姆(Bengt Holmstrom)和奧利弗·哈特(Oliver Hart)等后起的經濟學家。霍姆斯特姆和哈特因對合同理論的貢獻分享了2016年的諾貝爾經濟學獎(委托-代理理論又被稱為合同理論)。在委托--代理文獻中,由莫里斯開創、霍姆斯特羅姆等人進一步發展的分析框架,被稱為莫里斯--霍姆斯特姆模型方法(Mirrlees--Holmstrom Approach)。用這個方法可以推導出最優激勵合同的基本條件。這個條件證明,由于委托人能觀察到代理人活動的結果,但不能觀察到活動本身,因而對代理人的報酬就必須以能夠觀察的結果為基礎。也就是,委托人對代理人只能“論功行賞”,不能“論苦行賞”。這就導出了信息經濟學的一個基本問題,即激勵與保險之間的關系問題。在對稱信息下,激勵與保險沒有沖突,但在非對稱信息下,激勵與保險是有沖突的。如果代理人害怕風險,那么最優的風險分擔是讓他拿一份固定工資因而不承擔風險。但這時多勞和少勞一個樣,那么這個人就會偷懶。因而,為了讓他有積極性努力工作,必須讓他承擔一定的風險。這就是委托-代理理論的一個基本結論。

                莫里斯教授對“隱藏知識”理論的貢獻主要包含在他1971年發表在《經濟研究評論》(Review of Economic Studies)的“最優所得稅探討”(An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation)一文中。埃德蒙·費爾普斯(Edmund S. Phelps)在看到這篇文章的初稿時就認為,僅此一篇文章,莫里斯就應該得諾貝爾獎。(埃德蒙·費爾普斯是2006年諾貝爾經濟學獎得主。)

                這篇文章是研究最優收入稅的。我們知道,政府征稅時如果了解納稅人的能力差別,就可以根據能力對不同的人征收不同的稅,這樣既保證了社會公平又保證了政府所需要的收入,也不損害效率。但在現實生活中,政府對誰有能力,誰沒有能力是不太清楚的。當能力不可觀察時,只能根據收入征稅。但如果對高收入的人征高稅,高能力的人就會假裝低能力,使政府征不到稅。因此,由于信息不完全,政府的稅收行為就會受到很大制約。而莫里斯想探討的,就是政府在面臨信息不完全的情況下,如何設計最優稅收體制,這個體制必須誘使有能力的人不假裝沒能力。

                學術遺產永存

                有意思的是,最初在研究最優收入稅的時候,莫里斯想證明對高收入應該多征稅。這在完全信息條件下是對的。但在不完全信息條件下,一個人假裝低能力要比假裝高能力要容易得多。因此,他得到一個與最初的設想相反的結論:最高收入的邊際稅率應該為0,也就是對最高能力的人的邊際收入應該不征稅。原因在于,為了了讓人說真話,有私人信息的人必須享有一定的信息租金,否則,逆向選擇使整個社會的福利降低。讓人說實話的辦法是保證說實話時的收益不小于說假話時的收益。這個結論對后來信息經濟學的研究有很大的影響。

                更一般地,在一個由不同類型的人(如不同能力或偏好的人)組成的社會中,是否有相應的條件可以把不同的人區分開?或者說,信息經濟學講的分離均衡(separating equilibrium)存在的條件是什么?比如,在就業市場上,雇主并不知道雇員的能力,只能觀察到求職人員的學歷。那么,滿足什么樣的條件,學歷能成為能力的信號?信息經濟學中,這個條件被稱為斯賓塞—莫里斯條件(Spence--Mirrlees condition),Michael Spence因此貢獻榮獲2001年諾貝爾經濟學獎。它指的是,收入和教育之間的邊際替代率對不同能力的人是不同的,因為不同能力的人在接受相同的教育水平時所付的成本(包括金錢的和非金錢的)不一樣。一個聰明人上學時很快能學會相應的知識,通過資格考試,所以上學對他相對愉快一些,而一個智力偏下的人,學習起來就比較吃力,甚至很痛苦。所以,有能力的人更愿意接受教育。正因為如此,學歷會顯示一個人的能力,即使并不提高他(她)的能力。像中國古代的科舉制度,盡管學的東西未必有實用價值,但也許是一種迫不得已的篩選人才的制度。

                除信息經濟學外,莫里斯在其他方面也有很多重要建樹。最著名的是他對公共財政理論(public finance)的貢獻。前面提到的他1971年的文章是所得稅方面最經典的文獻。同年,他還和美國經濟學家彼得·戴蒙德(P. Diamond)合作,在《美國經濟評論》連續兩期發表了《最優稅制和公營生產I:生產效率》((Optimal Taxation and Public Production Ⅰ:Production Efficiency)和《最優稅制和公營生產II:稅收規則》(Optimal Taxation and Public Production Ⅱ:Tax Rules)。這兩篇文章擴展了20年代劍橋的一位經濟學家拉姆塞(Frank Ramsey)的最優稅理論,提出了“Ramsey-Diamond-Mirrlees稅收法則”。2011年《美國經濟評論》評出了創刊100年來發表過的20篇最佳20 (top 20 papers),這兩篇榜上有名。彼得·戴蒙德2010年獲得諾貝爾經濟學獎。

                莫里斯教授在福利經濟學、增長理論、項目評估方面也有重要貢獻。比如,他與福利經濟學家利特爾(D.Little)合作寫了《發展中國家的項目評估和計劃》(Project Appraisal and Planning for Development Countries),其中發展的許多方法至今還屬經典。

                這里很值得一提的是,莫里斯的大部分研究屬于規范經濟學而非實證經濟學,但他得出的結論卻是非常基礎性的,對實證經濟學有重要影響。比如,1974年的那篇重要論文的題目是《關于福利經濟學、信息和不確定性的筆記》(Notes on Welfare Economics, Information, and Uncertainty)。文中假定政府的目標是最大化社會福利函數,但由于考慮了政府面臨獲得企業、家庭等市場主體具體信息的困難,他做出了對信息經濟學的開創性性貢獻。再如他1971年有關最優收入稅的研究,以及后來有關稅收與家庭規模的關系,稅收與人口的關系,扭曲經濟下的政策問題等方面的研究,都屬于規范經濟學。

                莫里斯的研究出發點是政策導向的、具體的,但得出的結論是非常理論性的、一般化的,觸及到了社會經濟制度的深層問題。這或許就是他說的“think big and work small”(大處著眼,小處著手)吧。而且,他的理論很深奧,沒有一定的數學功夫難以讀懂。但他不把自己定義為理論經濟學家,而是定義為一位“應用理論學家”(an applied theorist)。他對信息經濟學的貢獻可以說是他研究公共財政和福利經濟學的副產品。

                莫里斯教授發表的論文不算多,但幾乎每一篇都可以說是經典性的、高質量的。我1990年初到牛津大學讀學位時,曾與一位年輕的經濟學家聊天,問他牛津大學誰最有希望獲得諾貝爾經濟學獎,他不假思索就說:詹姆斯·莫里斯!當時我并不理解,因為莫里斯并不是一位高產的經濟學家。他說,是的,但篇篇經典!這與羅納德·科斯相仿。細讀莫里斯的文章,確實感到他行文的大師風范,雖然字面上很隨便,但很多有價值的思想已經包含在其中了。我想,這是他的文章所以被稱為經典的原因所在。

                詹姆斯·莫里斯走了。但他的學術遺產永存!

              個人簡介
              北京大學光華管理學院副院長、經濟學教授,北京大學工商管理研究所所長,同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。
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